Metátera média móvel de kaufman

Kaufman Adaptive Moving Average Trading Strategy (Configuração 038 Filter) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average 8211 KAMA). Fonte: Kaufman, P. J. (1995). Comércio mais inteligente. Melhorando o desempenho na mudança de mercados. Nova York: McGraw-Hill, Inc. Conceito: estratégia de negociação baseada em um filtro de ruído adaptativo. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho da configuração e do filtro. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de Comércio: Negociações Longas: A Média de Mudança Adaptativa (AMA) aparece. Negócios curtos: a média móvel adaptativa diminui. Nota: A linha de tendência AMA parece parar quando os mercados não têm direção. Quando a tendência dos mercados, a linha de tendência da AMA alcança. Entrada comercial: Long Trades: uma compra no fechamento é colocada após uma configuração de alta. Operações curtas: uma venda no fechamento é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas de gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Razão de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: ERLength amp FilterIndex (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Comitê amp Slippage: 0). AMA (ERLength) é a média móvel adaptativa durante um período de ERLength. ERLength é um período de retorno da Razão de Eficiência (ER). ERi abs (Directioni Volatilityi), onde 8220abs8221 é o valor absoluto. Directioni Closei Closei ERLength, Volatilityi (abs (DeltaClosei), ERLength), onde 82208221 é a soma em um período de ERLength, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength é um período da média em movimento rápido. SlowMALength é um período da média lenta. AMAi AMAi 1 ci (Closei AMAi 1), onde ci (ERi (Fast Slow) Slow) 2, Fast 2 (FastMALength 1), Slow 2 (SlowMALength 1). Índice: i ERLength 2, 100, Passo 2 FastMALength 2 SlowMALength 30 Long Trades: Se AMAi gt AMAi 1 amp AMAi 1 lt AMAi 2, então o MinAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average aparece com um pivô no MinAMA). Operações curtas: AMAi lt AMAi 1 amp AMAi 1 gt AMAi 2, em seguida, MaxAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average desativa-se com um pivô no MaxAMA). Índice: i Filteri FilterIndex StdDev (AMAi AMAi 1, N), onde StdDev é o desvio padrão da série ao longo de N períodos. N 20 (valor padrão). Índice: i FilterIndex 0.0, 1.0, Passo 0.02 N 20 Long Trades: Uma compra no fechamento é colocada quando AMAi gt AMAi 1 amp (AMAi MinAMA) gt Filteri. Negociações curtas: uma venda no fechamento é colocada quando AMAi lt AMAi 1 amp (MaxAMA AMAi) gt Filteri. Índice: i Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: uma parada de venda é colocada no Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Operações curtas: uma parada de compra é colocada no ATR ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Step 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Passo 0.02Do as médias móveis adaptativas conduzem a melhores resultados As médias móveis são uma ferramenta favorita dos comerciantes ativos. No entanto, quando os mercados se consolidam, esse indicador leva a inúmeras negociações de whipsaw, resultando em uma frustrante série de pequenas vitórias e perdas. Os analistas passaram décadas tentando melhorar a média móvel simples. Neste artigo, analisamos esses esforços e descobrimos que sua busca levou a ferramentas comerciais úteis. (Para leitura de fundo em médias móveis simples, verifique as Médias móveis simples, faça com que Tendências se destaquem). Prós e contras de médias móveis As vantagens e desvantagens das médias móveis foram resumidas por Robert Edwards e John Magee na primeira edição da Análise Técnica de Tendências de estoque. Quando eles disseram e voltou em 1941 que fizemos a descoberta (embora muitos outros tivessem feito isso antes) que ao calcular a média dos dados para um determinado número de dias, alguém poderia derivar uma espécie de linha de tendência automatizada que definitivamente interpretaria as mudanças de A moda parecia muito boa pra ser verdade. Na verdade, era bom demais para ser verdade. Com as desvantagens que superam as vantagens, Edwards e Magee rapidamente abandonaram seu sonho de negociar a partir de um bangalô na praia. Mas, 60 anos depois, eles escreveram essas palavras, outros persistem em tentar encontrar uma ferramenta simples que ofereça sem esforço a riqueza dos mercados. Médias móveis simples Para calcular uma média móvel simples. Adicione os preços para o período de tempo desejado e divida pelo número de períodos selecionados. Encontrar uma média móvel de cinco dias exigiria somar os cinco preços de fechamento mais recentes e dividir por cinco. Se o fechamento mais recente estiver acima da média móvel, o estoque seria considerado como uma tendência de alta. As taxas de queda são definidas por preços abaixo da média móvel. (Para mais, consulte o nosso tutorial de Moedas em Movimento.) Esta propriedade que define a tendência torna possível que as médias móveis gerem sinais de negociação. Na sua aplicação mais simples, os comerciantes compram quando os preços se movem acima da média móvel e vendem quando os preços cruzam abaixo dessa linha. Uma abordagem como esta é garantida para colocar o comerciante no lado direito de cada comércio significativo. Infelizmente, ao suavizar os dados, as médias móveis ficarão atrasadas na ação do mercado e o comerciante quase sempre dará uma grande parte de seus lucros, mesmo nos maiores negócios vencedores. Médias móveis exponenciais Os analistas parecem gostar da idéia da média móvel e passaram anos tentando reduzir os problemas associados a esse atraso. Uma dessas inovações é a média móvel exponencial (EMA). Esta abordagem atribui uma ponderação relativamente maior aos dados recentes e, como resultado, fica mais próxima da ação de preço do que uma média móvel simples. A fórmula para calcular uma média móvel exponencial é: EMA (Weight Close) ((1-peso) EMAy) Onde: O peso é a constante de suavização selecionada pelo analista EMAy é a média móvel exponencial de ontem Um valor de ponderação comum é 0.181, o que Está perto de uma média móvel simples de 20 dias. Outra é 0,10, que é aproximadamente uma média móvel de 10 dias. Embora reduza o atraso, a média móvel exponencial não consegue resolver outro problema com médias móveis, o que é que o uso deles para sinais comerciais levará a uma grande quantidade de negociações perdidas. Em Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica. Welles Wilder estima que os mercados apenas se movem um quarto do tempo. Até 75 da ação comercial se limitam a intervalos estreitos, quando os sinais de compra e venda média em movimento serão repetidamente gerados à medida que os preços se movem rapidamente acima e abaixo da média móvel. Para resolver este problema, vários analistas sugeriram variar o fator de ponderação do cálculo EMA. (Para mais, veja Como são as médias móveis utilizadas na negociação) Adaptando as médias móveis à ação do mercado Um método para enfrentar as desvantagens das médias móveis é multiplicar o fator de ponderação por uma razão de volatilidade. Fazer isso significaria que a média móvel ficaria mais longe do preço atual em mercados voláteis. Isso permitiria que os vencedores fossem executados. À medida que a tendência chega ao fim e os preços se consolidam. A média móvel se aproximaria da ação atual do mercado e, em teoria, permitiria ao comerciante manter a maioria dos ganhos captados durante a tendência. Na prática, o índice de volatilidade pode ser um indicador, como a largura de banda Bollinger, que mede a distância entre as bem conhecidas Bandas Bollinger. (Para mais informações sobre este indicador, consulte The Basics Of Bollinger Bands.) Perry Kaufman sugeriu a substituição da variável de peso na fórmula EMA com uma constante baseada na razão de eficiência (ER) em seu livro, New Trading Systems and Methods. Este indicador é projetado para medir a força de uma tendência, definida dentro de um intervalo de -1,0 a 1,0. É calculado com uma fórmula simples: ER (variação total do preço por período) (soma das variações absolutas de preços para cada barra) Considere uma ação que tenha um intervalo de cinco pontos por dia, e ao final de cinco dias tenha ganho um total De 15 pontos. Isso resultaria em um ER de 0,67 (15 pontos de movimento ascendente dividido pela faixa total de 25 pontos). Se esse estoque tivesse diminuído 15 pontos, o ER seria de -0,67. (Para obter mais conselhos de negociação de Perry Kaufman, leia Perdendo para Ganhar, que descreve estratégias para lidar com perdas comerciais.) O princípio de uma eficiência de tendências é baseado em quanto movimento direcional (ou tendência) você obtém por unidade de movimento de preços ao longo de um Período de tempo definido. Um ER de 1,0 indica que o estoque está em uma tendência de alta perfeita -1,0 representa uma tendência de queda perfeita. Em termos práticos, os extremos raramente são alcançados. Para aplicar este indicador para encontrar a média móvel adaptativa (AMA), os comerciantes precisarão calcular o peso com o seguinte, bastante complexo, fórmula: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Onde: SCF é a constante exponencial para o mais rápido EMA permitido (geralmente 2) SCS é a constante exponencial para o EMA mais lento permitido (muitas vezes 30) ER é a relação de eficiência que foi observada acima. O valor para C é então usado na fórmula EMA em vez da variável de peso mais simples. Embora difícil de calcular à mão, a média móvel adaptativa é incluída como uma opção em quase todos os pacotes de software de negociação. (Para obter mais informações sobre o EMA, leia Explorando a média móvel ponderada exponencialmente.) Exemplos de uma média móvel simples (linha vermelha), uma média móvel exponencial (linha azul) e a média móvel adaptativa (linha verde) são mostradas na Figura 1. Figura 1: A AMA está em verde e mostra o maior grau de achatamento na ação de alcance visto no lado direito deste gráfico. Na maioria dos casos, a média móvel exponencial, mostrada como a linha azul, é mais próxima da ação de preço. A média móvel simples é mostrada como a linha vermelha. As três médias móveis mostradas na figura são todas propensas a negociações de whipsaw em vários momentos. Esta desvantagem para as médias móveis foi até agora impossível de eliminar. Conclusão Robert Colby testou centenas de ferramentas de análise técnica na Encyclopedia of Technical Market Indicators. Ele concluiu que, embora a média móvel adaptativa seja uma novidade interessante, com um considerável atrativo intelectual, nossos testes preliminares não conseguem mostrar qualquer vantagem prática real para este método de suavização de tendências mais complexo. Isso não significa que os comerciantes devem ignorar a idéia. A AMA poderia ser combinada com outros indicadores para desenvolver um sistema comercial lucrativo. (Para mais informações sobre este tópico, leia Descobrindo Canais Keltner e O Oscilador Chaikin.) O ER pode ser usado como um indicador de tendência autônomo para detectar as oportunidades comerciais mais lucrativas. Como um exemplo, as proporções acima de 0,30 indicam fortes tendências ascendentes e representam compras potenciais. Alternativamente, uma vez que a volatilidade se move em ciclos, os estoques com menor índice de eficiência podem ser vistos como oportunidades de fuga. Em março de 1998 DICAS DE COMERCIANTES Aqui estão os meses a seleção de Dicas de comerciantes, contribuídas por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente alguns Das estratégias apresentadas nesta edição. Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil uso em sua planilha ou software de análise. Basta selecionar o texto desejado destacando como faria em qualquer programa de processamento de texto e, em seguida, use seu comando de chave padrão para copiar ou escolha quotcopyquot no menu do navegador. O texto copiado pode então ser quotpastedquot em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colar. Ao alternar entre uma janela do aplicativo e a página da Web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. As dicas deste mês incluem fórmulas e programas para: TRADESTATION A média móvel adaptativa que foi discutida na entrevista com Perry Kaufman na edição BOUSS dos COMMODITIES de 1998 STOCKS (o artigo originalmente apareceu em março de 1995) é uma excelente alternativa aos cálculos padrão de média móvel. Neste mês Traders Tips, vou apresentar dois estudos Easy Language e um sistema Easy Language que se baseiam na média móvel adaptativa. O cálculo da média móvel adaptativa que é usado nos estudos e no sistema em TradeStation ou SuperCharts é realizado principalmente por uma função chamada quotAMA. quot. Outra função referida como quotAMAFquot é usada para calcular o filtro de média móvel adaptável. Como sempre, as funções devem ser criadas antes do desenvolvimento do sistema studiess. Tipo: Nome da Função: AMA Vars: Ruído (0), Sinal (0), Diff (0), Efeito (0), Liso (1), Mais Rápido (.6667), Mais Lento (.0645), AdaptMA (0) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Period Then AdaptMA Close IF CurrentBar gt Period Then Begin Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Soma de ruído (Diferente, Período) efRatio Sinal de ruído Smooth Power (efRatio (mais rápido - mais lento) mais lento, 2) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) End Entradas: Período (Numérico), Pcnt (Numérico) Vars: Ruído (0), Sinal (0), Diff (0), efRatio (0), Suave (1), Mais Rápido (.6667 ), Slowest (.0645), AdaptMA (0), AMAFltr (0) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Period Then AdaptMA Close IF CurrentBar gt Period Then Begin Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Soma de ruído (Diferencia, Período ) EfRatio Sinal de ruído Smooth Power (efRatio (mais rápido - mais lento) mais lento, 2) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) AMAFltr StdDev (AdaptMA-AdaptMA1, Period) Pcnt End AMAF AMAFltr Depois de ter criado com sucesso ambos fu Você pode então criar os dois estudos e o sistema. O primeiro indicador exibe a linha média móvel adaptativa, com uma torção opcional. A torção é que a linha AMA pode ser alisada usando regressão linear. Assim, incluí no indicador uma entrada chamada quotsmoothquot que permite que você determine se a linha AMA deve ser alisada ou não. Um quotYquot como o valor de entrada suaviza o cálculo. Um quotNot simplesmente traça a linha AMA bruta. Este indicador deve ser escalado para QuotSame como dados de preço. quot Tipo: Nome do Indicador: MovAvg Entradas Adaptativas: Período (10), Suave (quotYquot) IF UpperStr (Smooth) quotYquot Then Plot1 (LinearRegValue (AMA (Período), Período, 0) AMAquot QuatSmooth) Else Plot2 (AMA (Período), quotAdaptive MAquot) O segundo indicador, quotMov Avg Adaptive Fltr, leva o conceito de filtragem e aplica-o a um indicador. Com base nos parâmetros de média móvel adaptativa filtrada (AMAF), este indicador irá traçar uma linha azul ou vermelha vertical, dependendo da condição que é atendida. Os valores refletidos pelas linhas verticais refletem o valor do cálculo do filtro AMA. Algumas configurações de formato sugeridas são fornecidas após o código do indicador. Tipo: Nome do indicador: MovAvg Adaptive Fltr Entradas: Período (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Período, Pcnt) IF CurrentBar 1 Então Comece AMALs AMAVAL AMAHs AMAVAL End Else Begin SE AMAVAL lt AMAVal1 Então AMALs AMAVAL SE AMAVAL gt AMAVal1 Então AMAHs AMAVAL SE AMAVAL - AMALs gt AMAFVal Então Comece Plot1 (AMAFVal, quotBuyquot) SE Plot11 0 Então Alerta True End Else IF AMAHs - AMAVal Gt AMAFVal Então Comece Plot2 (AMAFVal, quotSellquot) IF Plot21 0 Então Alert True End Plot3 (AMAFVal, quotAMAFilterquot) Estilo Final: Escalação: Tela O sistema quotMovAvg Adaptive Fltrquot abaixo é baseado nas regras estabelecidas para entradas com base no movimento de adaptação filtrada Cálculo médio. Tipo: Nome do sistema: MovAvg Adaptive Fltr Entradas: Período (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Período, Pcnt) IF CurrentBar 1 Então comece AMALs AMAVAL AMAHs AMAVal End Else Comece SE AMAVAL lt AMAVal1 Então AMALs AMAVAL SE AMAVAL gt AMAVAL1 Então AMAHs AMAVAL SE AMAVAL - AMALs cruza acima de AMAFVal Então compre este bar em Close SE AMAHs - AMAVal cruza acima de AMAFVal Então venda este bar em Fechar Fim Este código também está disponível no site da Omega Researchs. O nome do arquivo é quotAMA. ELA. quot Por favor, note que todas as técnicas de análise de Dicas de comerciantes postadas no site da Omega Researchs podem ser utilizadas tanto pela TradeStation quanto pela SuperCharts. Sempre que possível, as técnicas de análise postadas incluirão formatos Quick Editor e Power Editor. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet: wwwomegaresearch Voltar à lista No MetaStock 6.5, você pode criar facilmente o sistema de média móvel adaptativa discutido por Perry Kaufman na entrevista que aparece no 1998 Bonus Issue. Com o MetaStock 6.5, escolha quotIndicator Builderquot no menu Ferramentas e clique no botão Novo. Digite as seguintes fórmulas: Períodos de onda binária média adaptativa: Entrada (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Direção: CLOSE - Ref (CLOSE, - periods) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Se (Cum (1 ) Períodos 1, ref (Fechar, -1) constante (CLOSE - ref (Close, -1)), Prev constante (CLOSE - PREV)) FilterPercent: Input (quotFilter Percentagequot, 0,100,15) 100 Filter: FilterPercent Std (AMA - Ref (AMA, -1), Períodos) AMALOW: Se (AMA lt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) AMAHigh: If (AMA gt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) Média de Mudança Adaptativa Períodos: Entrada (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Direção: CLOSE - Ref (CLOSE, - periods) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Se (Cum (1) períodos 1, ref (Close, -1 ) Constante (CLOSE - ref (Close, -1)), constante anterior (CLOSE - PREV)) Se você quiser ver a média móvel adaptativa, basta plotá-la em qualquer gráfico no MetaStock. Se você quiser ver os sinais de compra e venda do sistema de média móvel adaptativa, traça a onda binária média móvel adaptativa. Esta onda binária traça um quot1quot quando há um sinal de compra, um quot-1quot para um sinal de venda e um zero quando não há sinal. --Allan J. McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet: equis Voltar à lista TECHNIFILTER PLUS Heres a TechniFilter Plus, versão 8, fórmula para a média móvel adaptativa (AMA) discutida por Perry Kaufman no 1998 Problema de bônus. AMA é uma média exponencial em que o peso multiplicador pode variar diariamente entre um valor máximo e mínimo. À medida que os preços formam uma forte tendência, esse peso variável aproxima seu valor máximo, fazendo com que a AMA rastreie a curva de preços mais de perto. Quando os preços estão em ziguezague, o peso variável aproxima seu valor mínimo, fazendo com que a AMA aplique. Kaufman usa uma proporção de variação de preço para variação de preço para escalar o peso variável. A fórmula usa três parâmetros: 2, 30 e 10. O primeiro parâmetro, 2, indica que uma média exponencial de dois dias é a média mais rápida para a média variável. O segundo parâmetro, 30, indica que uma média de 30 dias é a média mais lenta da média variável. O terceiro parâmetro, 10, indica o período de lookback para calcular como o peso irá mudar. Perry Kaufmans Fórmula média móvel adaptável SWITCHES: multilíngue recursivo VALOR INICIAL: C FORMULA: Esta estratégia TechniFilter Plus e os relatórios, estratégias e fórmulas das Dicas Comerciais anteriores podem ser baixados do site da RTRs. --Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, E-mail: rtrsoftaol Internet: rtrsoftware Voltar para a lista WAVEWIE MARKET SPREADSHEET Aqui está uma implementação do programa WAVE WIE da média móvel adaptativa Perry Kaufmans (AMA), discutida no STOCKS amp TEXTES 1998 Apresentação da entrevista de bônus. --Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, E-mail: jtiwareaol Internet: members. aoljtiware Voltar à lista SMARTRADER Perry Kaufmans média móvel adaptativa (STOCKS amp TEXT, 1998 Bonus Issue) serve como um bom exemplo para a aplicação do usuário Capacidade de fórmula no SMARTrader. A chave para criar a média móvel adaptativa (AMA) é a capacidade de escrever fórmulas recursivas ou auto-referenciadas. Vou apontar isso enquanto procedemos. A linha 4, quotoffset marcado, é usada em conjunto com a linha 15 para quotseedquot os valores inseridos manualmente no exemplo da planilha nas células I5 a I14. O sentido é determinado na linha 5 usando um estudo de momentum de 10 períodos. As linhas 6, 7 e 8 calculam a volatilidade calculando primeiro um momento de um período, levando o valor absoluto do impulso e, finalmente, somando uma série de 10 períodos. As linhas 9 e 10 calculam o valor ER e seu valor absoluto. As linhas 11 e 12 são coeficientes contendo os valores exponentes representando dois e 30 períodos, respectivamente. A linha 13 calcula o valor ssc. Linha 14 quadrados ssc, dando c. A linha 16 calcula a AMA real e é a primeira linha que é recursiva. A linha 17, também recursiva, calcula a diferença da AMA atual e anterior. A linha 18, AMAdiff, usa uma declaração if para evitar denunciar um resultado inválido na coluna 1, uma vez que não há nada antes da coluna 1 para produzir um cálculo válido. A linha 19 calcula o desvio padrão de 10 períodos de AMAdiff. A linha 20 é um coeficiente que contém o valor percentual. A linha 21 calcula o valor do filtro. As linhas 22 e 23 são linhas de usuários recursivas que rastreiam os níveis de AMA e os altos de AMA. As linhas 23 e 24 são as regras buysell, respectivamente. Figura 1: SMARTRADER. Esta SMARTrader SpecSheet implementa a média móvel adaptável de Perry Kaufmans a partir do Emissão de bônus de 1998. Esta folha de especificações também está disponível no site da Stratagems. --Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-mail: Stratagem1aol Internet: members. aolstratagem1 Voltar à lista