Construindo um sistema de negociação

Sistemas de Negociação Construindo um Sistema. Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles têm de cumprir e algumas das muitas decisões empíricas que um designer de sistemas deve fazer. Nesta seção, examinaremos o processo de construção Um sistema de negociação, as considerações que precisam ser feitas, e alguns pontos-chave para lembrar. A configuração do sistema de seis passos.1 - Para começar a construir um sistema de negociação você vai precisar de várias coisas. Data - Porque o designer do sistema deve usar extensa Backtesting passado história de preços é essencial para a construção de um sistema de comércio Esses dados podem ser integrados no sistema de comércio de desenvolvimento de software, ou como um feed de dados separados Live dados é muitas vezes fornecido por uma taxa mensal, enquanto os dados envelhecidos podem ser obtidos gratuitamente. É possível desenvolver um sistema de comércio sem software, é altamente impraticável Desde o final dos anos 90, o software tornou-se uma parte integrante da construção de sistemas de negociação Alguns comum fea Tures permitir que o comerciante faça o seguinte. Automaticamente colocam comércios - Isto exige freqüentemente a permissão do fim do corretor porque uma conexão constante deve estar no lugar entre seu software ea corretora Os negócios devem ser executados imediatamente e em preços exatos a fim assegurar a conformidade Para ter o seu software colocar negócios para você, tudo que você precisa fazer é inserir o número da conta e senha, e tudo o mais é feito automaticamente Por favor, note que usar esse recurso é estritamente opcional. Codificar um sistema de negociação - Esta funcionalidade de software implementa uma programação proprietária Linguagem que permite que você crie regras facilmente Por exemplo, MetaTrader usa MQL MetaQuotes Linguagem Aqui está um exemplo de seu código para vender se a margem livre é inferior a 5.000.If FreeMargin 5000, em seguida, sair. Often, basta ler o manual e experimentação deve permitir Você para pegar no básico do idioma seu software uses. Backtest sua estratégia - Desenvolvimento de sistemas sem backtesting é como jogar tênis Sem uma raquete O software do desenvolvimento do sistema contem frequentemente uma aplicação backtesting simples que permita que você defina uma fonte de dados, informação da conta da entrada, e backtest para toda a quantidade de tempo com o clique de um rato Aqui é um exemplo de MetaTrader. After o teste traseiro é Um relatório é gerado que descreve as especificidades dos resultados Este relatório normalmente inclui lucro, número de negócios sem êxito, dias consecutivos para baixo, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar O sistema Finalmente, o software geralmente cria um gráfico mostrando o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado.2 Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a forma como os parâmetros são usados ​​para gerar um lucro ou perda Você implementar Estas regras e parâmetros por programação-los Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface gráfica do usuário Isso permite que você crie regras withou T aprender uma linguagem de programação Aqui está um exemplo de uma média móvel cross-over system. Se SMA 20 CrossOver EMA 13, em seguida, digite SMA 20 CrossUnder EMA 13, em seguida, exit. Rules como estes que são colocados em código permitem que o software para gerar automaticamente entrada E sai nos pontos em que as regras são aplicáveis ​​Aqui está o aspecto da interface de design no MetaTrader. O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as Referências para as diferentes funções disponíveis, por exemplo, osciladores e tal pode ser Encontrado ao clicar no ícone do livro A maioria dos softwares terá uma referência semelhante disponível dentro do próprio programa ou em seu site Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, você simplesmente salvar o arquivo Então você pode colocá-lo em uso, selecionando-o em A tela principal.3 Tomada de Decisão - Existem muitas decisões a serem tomadas neste ponto. Qual é o mercado que eu quero negociar dentro. Qual período de tempo devo usar. Qual a série de preços que devo usar. Que subse T de ações que eu deveria usar para testes. Mantenha em mente que os sistemas de negociação devem fazer consistentemente um lucro em muitos mercados Ao customizar o período de tempo ea série de preços muito, você pode manchar os resultados e produzir resultados inusitados.4 Prática - Backtesting e papel Negociação são essenciais para o desenvolvimento bem-sucedido de um sistema de negociação. Executar vários backtests em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados são consistentes e satisfatória. O comércio de papel o dinheiro do uso do sistema imaginário, mas gravar os comércios e os resultados e, novamente, Rentabilidade consistente. Verifique com freqüência se há erros no programa ou operações não intencionais. Estes podem ser resultado de programação defeituosa ou falha em prever certas circunstâncias que têm repercussões indesejadas.5 Repetir - Repetição é necessária Continue trabalhando no sistema até que você possa fazer consistentemente um Lucro na maioria dos mercados e condições Há sempre acontecimentos imprevistos que ocorrem assim que um sistema vai viver Aqui estão alguns fac Tors que muitas vezes causam resultados distorcidos. Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real e alguns extra para conta de imprecisas diferença de enchimentos entre lance e pedir preços Em outras palavras, evitar deslizamento Para rever o que é e como isso ocorre, A seção anterior deste tutorial. Watchfulness - Don t ignorar perder trades manter um olho em todos os ofícios. Optimization - Don t sobre-otimizar o sistema Em outras palavras, don t costurar o sistema para um ambiente de mercado muito específico tentar ser rentável em Como um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - nunca ignorar ou esquecer sobre o risco É muito importante ter maneiras de limitar as perdas, também conhecido como stop-loss, e as formas de lock-in lucros ter lucros.6 Comércio - Experimente, Mas esperar resultados não desejados Certifique-se de usar a negociação não automatizada até que você esteja confiante no desempenho do sistema e consistência Demora muito tempo para desenvolver um sistema comercial bem sucedido e antes de aperfeiçoá-lo, você pode ter que suportar alguns Perdas de negociação ao vivo para detectar erros de teste de volta não pode perfeitamente representar condições de mercado ao vivo, e negociação de papel pode ser impreciso Se o seu sistema perde dinheiro, volte para a prancheta e ver onde ele correu mal ver etapa 5.Conclusion Estas seis etapas dar-lhe um Visão geral de todo o processo de construção de um sistema de negociação Na próxima seção, vamos construir sobre este conhecimento e ter um olhar mais aprofundado na resolução de problemas e modification. GeniusTrader pretende ser uma caixa de ferramentas completo para criar sistemas de negociação Poderoso sistema de negociação exige Vários indicadores things. many e sinais correspondentes. Regras de gestão de dinheiro. Decidindo o que é uma quantidade razoável de dinheiro para colocar em um único comércio para limitar o risco associado a que tradebining diferentes valores dentro da carteira para limitar o risco global. Flexibilidade para ser capaz Para testar todas as combinações com os itens acima. Backtesting sistema com análise de results. GeniusTrader já suporta mais deste GeniusTrader co Nsists de mais de 350 módulos de perl o GT Toolkit associado a alguns scripts de aplicativo perl Ele não tem nenhuma interface gráfica de usuário, uma vez que s absolutamente não é necessário para atingir seus objetivos. Systematic sistema comercial começa definindo uma regras de sistemas de negociação em GT que é feito com Por exemplo, quais condições de mercado e suas condições de portfólio atuais são necessárias para abrir uma posição longa E com relação a uma posição aberta, quais as condições que são necessárias para fechar Ele, parcialmente ou completamente Este é um exemplo de uma análise de backtest de sistema de negociação que o aplicativo de script GeniusTrader pode gerar para você. Esses gráficos ajudam muito para perceber os pontos fracos do seu trading systems. big max trazer down. long período sem novo alto muito Frustrante quando você está jogando com dinheiro real. não ganha regular apenas um comércio muito bom fez a maioria dos lucros. Além disso, GeniusTrader também pode gerar mercado ba Sed que podem ser usados ​​para ajudá-lo a criar seu sistema de negociação Este é um exemplo de um gráfico para CUSIP 13000 Alcatel que GeniusTrader app script pode gerar para você O script pode ser configurado para gerar gráficos com a maioria dos indicadores de análise técnica publicados Mais de 100 atualmente Disponível Além disso, você pode criar o seu próprio, combinando os existentes programaticamente A página Capturas de tela tem muitos mais exemplos do que GT pode fazer e explicações sobre como fazê-lo. Avançar. O que você leu parecia interessante e você quer tentar Ok, é por isso que Ele é software livre No entanto, deixe-me avisá-lo GeniusTrader não se destina a ser usado pelo típico ponto-n-clique usuário final Você deve realmente conhecer um pouco de Perl bem não tanto na verdade, a menos que você queira cortar o código em si, mas Se você quiser usá-lo, você terá que entender como criar sys-sig-indic descriptions. read os documentos do GT Docs. read as descrições da API perldoc GTtoolkitmodule. read as descrições de script do aplicativo GT perldoc GTAppScript. ma Ybe mesmo lendo o código do perl também. Dito isto, podemos ajudá-lo nessa direção que você vai encontrar tudo o necessário nas seções a seguir. Obter o código - Obter o código mais recente via repositório svn ou um tarball e inscrever-se para o nosso mailing lists. Install Setup - GT Setup Instruções de instalação, configuração da sua base de dados de preços, etc. Users Wiki - GT documentação para usuários de GT por usuários de GT, registre e melhore você mesmo. Report bugs, problems, etc using the geniustrader-devel mailing list. Have Divertido, esperamos vê-lo em breve, nós d desfrutar de sua contribuição. Copyright 2000-2017 Sistemas GeniusTrader. Trading projetar seu sistema - Parte 1.A seção anterior deste tutorial olhou para os elementos que compõem um sistema de comércio e discutiu as vantagens E desvantagens de usar esse sistema em um ambiente de negociação ao vivo. Nesta seção, nós construímos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente bem adaptados para o sistema de negociação. Em seguida, teremos um olhar mais aprofundado sobre os diferentes genr O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre os novatos Nesta arena, grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominar, e valor tradicional e estratégias de investimento de crescimento São de longe o mais comum No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação Investidores individuais estão se juntando a esta tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores-chave a ter em mente ao usar sistemas de negociação em mercados de ações. A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes para testar sistemas em muitos tipos diferentes de ações - tudo a partir de estoque de OTC over-the-counter extremamente volátil para blue chips não voláteis. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de alguns Equities, especialmente OTC e folha rosa issuesmissions pode comer em lucros gerados por negócios bem sucedidos, e pode aumentar as perdas OT C e as ações de folha cor-de-rosa freqüentemente incorrem em taxas de comissão adicionais. Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que buscam valor - isto é, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada comparada ao seu desempenho passado, aos seus pares ou ao mercado Em mercados de troca de general. Foreign O mercado de troca extrangeira, ou forex é o mercado o maior eo mais líquido no mundo Os governos do mundo, os bancos e outras grandes instituições negociam trillions dos dólares no mercado do forex diário A maioria de comerciantes institutional no Forex dependem de sistemas de negociação O mesmo se aplica para os indivíduos no forex, mas alguns com base em relatórios econômicos ou payouts. Here interesse são alguns fatores-chave a ter em mente ao usar sistemas de negociação no forex market. The liquidez neste mercado - devido Para o enorme volume - torna os sistemas de negociação mais preciso e eficaz. Não há comissões neste mercado, só se espalha Portanto, é muito mais fácil fazer muitos transacionar Mas devido à disponibilidade de pares de moedas exóticas - ou seja, moedas de países menores - a gama em termos de volatilidade não é necessariamente limitada. Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências um ditado popular no mercado é a tendência é o seu amigo, ou sistemas que compram ou vendem em breakouts Isso ocorre porque os indicadores econômicos muitas vezes causam grandes movimentos de preços ao mesmo tempo. Futuras Equidade, Forex e mercados de commodities oferecem todos os futuros de negociação Este é um veículo popular para o sistema de negociação por causa da maior quantidade de alavancagem disponível e aumento da liquidez e volatilidade No entanto, esses fatores podem cortar ambas as maneiras podem amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas Para Esta razão, o uso de futuros é normalmente reservado para o avançado individual e os comerciantes do sistema institucional Isso ocorre porque o sistema de comércio S capazes de capitalizar no mercado de futuros exigem personalização muito maior, usar indicadores mais avançados e levar muito mais tempo para desenvolver Então, o que é melhor É até o investidor individual para decidir qual mercado é mais adequado para o sistema de negociação - cada um tem o seu próprio Vantagens e desvantagens A maioria das pessoas estão mais familiarizados com os mercados de ações, e esta familiaridade torna o desenvolvimento de um sistema de negociação mais fácil No entanto, forex é comumente pensado para ser a plataforma superior para executar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes Além disso, se um comerciante decide Capitalizar sobre o aumento da alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros é sempre aberto Em última análise, a escolha está nas mãos do sistema developer. Types de Trading Systems. Trend-Seguindo Sistemas O método mais comum de sistema de negociação é a tendência de seguir o sistema. Forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera por um movimento significativo de preços, então compra ou vende nessa direção Este tipo de sistema M bancos na esperança de que esses movimentos de preços irá manter a tendência. Moving Média Sistemas Freqüentemente utilizado na análise técnica uma média móvel é um indicador que simplesmente mostra o preço médio de um estoque ao longo de um período de tempo A essência das tendências é derivado deste Medição A forma mais comum de determinar a entrada ea saída é um crossover A lógica por trás disso é simples uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo de sua tendência de preço histórico histórico Aqui está um gráfico que traça o preço linha azul e 20- Dia MA linha vermelha de sistemas IBM. Breakout O conceito fundamental por trás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento de preços é mais provável para continuar na direção Do breakout Um indicador que pode ser usado na determinação breakouts é um simples Bollinger Band overlay Bollinger Bandas mostram médias de preços altos e baixos, e breakouts ocorrem quando o preço encontra o e Dges das bandas Aqui está um gráfico que traça preço linha azul e Bollinger Bands linhas cinzentas de Microsoft. Disadvantages de Trend-Seguindo Systems. Empíricos Decision-Making Required - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico para considerar a duração do Por exemplo, a média móvel pode ser para os últimos 20 dias ou para os últimos cinco anos, de modo que o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas breakout. Natureza - As médias móveis e os sistemas breakout sempre estarão atrasados ​​Em outras palavras, eles nunca podem atingir o topo exato ou o fundo de uma tendência Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo. Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado Que são prejudiciais ao sucesso dos sistemas que seguem tendências, este é um dos mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - isto é, quando o A média cai apenas no intervalo, então, de repente inverte a direção Isso pode levar a perdas maciças, a menos eficaz parar-perdas e técnicas de gestão de risco são used. Sideways Mercados - Trend-sistemas são, por natureza, capaz de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente fazem Tendência No entanto, os mercados também se movem lateralmente ficar dentro de um determinado intervalo por um longo período de tempo. Volatilidade extrema pode ocorrer - Ocasionalmente, tendência de seguir sistemas podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o comerciante deve ficar com o seu sistema A incapacidade de fazer Assim que resultará em uma falha garantida. Sistemas de Telecontroles Basicamente, o objetivo com o sistema de contra-tendência é comprar no menor mais baixo e vender no mais alto elevado A principal diferença entre este eo sistema de tendência é que o sistema de contra - Corrigindo Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial downside ilimitado Tipos de sistemas de contra-tendência Muitos diferentes Tipos de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência A ideia aqui é comprar quando momentum em uma direção começa desvanecimento Isso é mais freqüentemente calculado usando osciladores Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando estocástica ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos Existem outros tipos De sistemas de negociação de contra-tendência, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - comprar baixo e vender high. Disadvantages de Countertrend Seguindo Systems. E mpirical Decision-Making Required - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir é o Pontos em que os indicadores de força relativa fade. Extreme volatilidade pode ocorrer - Estes sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema, e uma incapacidade de ficar com o sistema, apesar dessa volatilidade resultará em falha garantida. Downside ilimitado - Como mencionado anteriormente, há ilimitado Downside potencial porque o sistema não é auto-correção não há tempo definido para sair positions. Conclusion Th E os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, forex e futuros Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens Os dois principais gêneros de sistemas de negociação são os sistemas de tendência e contra-tendência Apesar de suas diferenças, , Em seus estágios de desenvolvimento, requerem tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir alguma resistência - é essencial que o comerciante do sistema fique com o seu sistema durante estes tempos. Na próxima parcela, vamos dar uma olhada em como projetar um sistema de negociação e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para tornar suas vidas mais fáceis.